1
ریسک های بانکی: شناسایی و مدیریت
3
دیدگاه عمومی
ریسک
ریسک: اندازه گیری و مدیریت
دانش اقتصاد
دانش مالی
دانش آمار
دانش ریاضی
دانش فناوری اطلاعات
مساله ای بین رشته ای
5
تعریف ریسک
موقعیت های ریسکی
7
مدیریت ریسک
فرآیند مدیریت ریسک
Risk Management Process
نظارت
مدیریت
اندازه گیری
تعریف
انتظارات از سیستم مدیریت ریسک
وجود یا عدم وجود سیستم مدیریت ریسک در کوتاه مدت ضرورتاً معادل سود یا زیان بنگاه اقتصادی نیست.
چه بسیارند بنگاه هایی که بدون داشتن سیستم مدیریت ریسک در کوتاه مدت عملکرد بهتری داشته اند.
سیستم مدیریت ریسک حیات سازمان را در بلندمدت تضمین می کند.
10
سیستم مدیریت ریسک
بلندمدت یا کوتاه مدت
انتخاب عاقل و دیوانه
12
بررسی کیفیت مدیریت ریسک بنگاه
13
دیدگاه مالی
ریسک
15
ریسک های پیش روی شرکت
16
ریسک تجاری
ترازنامه بنگاه غیرمالی
ریسک تجاری
18
ریسک های بنگاه غیرمالی روی صورت سود و زیان
صورت سود و زیان: سود خالص عملیاتی
19
ریسک مالی
ترازنامه بنگاه مالی
ریسک بازار
ریسک اعتباری
ریسک نقدینگی
ریسک نرخ بهره
21
ریسک های بنگاه مالی روی صورت سود و زیان
صورت سود و زیان: سود خالص عملیاتی
منشا اصلی ریسک دارایی-بدهی در واسطه های مالی
نمای واقعی ریسک: MGRM
نمای واقعی ریسک: Orange County
نمای واقعی ریسک: بحران مالی 2007
نمای واقعی ریسک: Herstat Bank
نمای واقعی ریسک: Barings Bank
نمای واقعی ریسک: Bank UBS
واسطه های مالی
واسطه گری مالی بیشتر
واسطه گری مالی کمتر
بانک ها خدمت تبدیل کیفی دارایی ها (QAT) را ارائه می کنند. بدین معنی که به سپرده گذاران دارایی مالی خود را می فروشد و دارایی مالی وام گیرندگان را می خرد. کیفیت این دو دارایی از لحاظ ریسک، بازده، نقدشوندگی، اندازه، سررسید و … متفاوت است. در مسیر ارائه این خدمت با ریسک های مالی مواجه می شوند. به جرات می توان گفت بانک ها نسبت به سایر واسطه های مالی با شدت بیشتری در معرض ریسک های مالی قرار دارند
30
بانک ، ریسکی ترین واسطه مالی
31
اهداف سرمایه ریسک
مدیریت ریسک های بانک
32
اهداف مدیریت ریسک
سرمایه ریسک
34
سرمایه ریسک
35
سرمایه اقتصادی
36
الزامات کفایت سرمایه
کمیته بال- پیدایش
بازل I
بازل II
رکن سوم، انضباط بازار
این رکن به عنوان اهرمی جهت تقویت امنیت و قابلیت اتکای سیستم بانک داری از طریق افشای بهتر وضعیت ریسک و سطوح سرمایه بانک عمل می کند، به گونه ای که صنعت و سرمایه گذاران بهتر بتوانند سطح قدرت پرداخت دین یک بانک را تخمین بزنند.
رکن دوم، بازبینی نظارتی
این رکن جهت تضمین این است که بانک ها فرآیند های دقیق را دنبال کنند، ریسک هایشان را از روشی قابل اتکا اندازه بگیرند و سرمایه کافی جهت محافظت از جامعه بانک داری بزرگ تر در مقابل عوارض سیستمیک ریسک هایی که متحمل می شوند، نگه دارند.
رکن اول، الزام کفایت سرمایه
لازم است مقداری حداقلی از سرمایه بانک برای پوشش زیان هایی که از ناحیه ریسک های اعتباری و عملیاتی و بازار در جریان فعالیت های کسب و کار ایجاد می شود، کنار گذاشته شود تا بقای بانک و ادامه فعالیت آن تضمین شود.
نسبت کفایت سرمایه
41
روندهای موردانتظار
ریسک های بانکی
تعامل ریسک ها در بروز بحران اخیر
اثر پشتاپشتی
44
روندهای موردانتظار در ایران
ریسک اعتباری: روند قابل مشاهده در ایران
46
48
تغییر ترکیب بدهی ها-افزایش ریسک تامین مالی
49
50
با تشکر