بسم الله الرحمن الرحیم
1
موضوع: شاخص های اندازه گیری ظرفیت نگهداری و میزان واگذاری در بیمه های اتکائی
2
سهم نگهداری retention
یکی از اقدامات مهم بیمه گر واگذارنده تعیین سهم نگهداری خود در قراردادهای مختلف می باشد.تعیین سهم نگهداری نیاز به دانش و تخصص لازم و اطلاعات کافی از چگونگی ریسک های ساده و در مجموع از پرتفوی خود می باشد.
احتمالا مشکل ترین قسمت برنامه ریزی یک پوشش اتکائی همان تعیین ظرفیت سهم نگهداری می باشد.کوشش های زیادی به عمل آمده تا مشکل را با کمک گرفتن و کاربرد مدل های ریاضی حل نمایند اما تا امروز هنوز یک مدل جامع و مناسب و رضایت بخش بدست نیامده و به همین دلیل هنوز اخذ تصمیم ها بر اساس حدس و گمان انجام می پذیرد.
3
انواع سهم نگهداری
سهم نگهداری خالص Net retention
عبارتست از مبلغی که بیمه گر واگذارنده به طور خالص برای خودنگهداری می کند که به آن پلن نگهداری نیز می گویند.
سهم نگهداری ناخالص Gross retention
عبارتست از مجموع سهم نگهداری خالص به علاوه تعهد بیمه گر اتکائی که به آن پلن پذیرش نیز می گویند.
4
عوامل موثر در تعیین سهم نگهداری
حجم و اندازه پرتفوی
احتمال خسارت
حجم و اندازه خسارت
سرمایه، ذخایر و نرخ بازده
باراضافی حق بیمه
احتمال نابودی گزینه شده
ارزش بیمه
سیاست سرمایه گذاری
دورنگری در برنامه ریزی بیمه های اتکائی
5
1) حجم و اندازه پرتفوی
چنانچه شرکت بیمه ای حجم کاری خود را به دلیل اینکه پرتفوی بیمه ای، مرکب از ریسک و خطرات منفک و مجزای از هم است گسترش دهد در نتیجه خسارت آن از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود که با در نظر گرفتن هر میزان ذخیره احتمال نابودیش کمتر خواهد گردید.حتی اگرپرتفوی بیمه ای مرکب از خطرات و ریسک های نامتجانس و ناهمگون باشد،هر چه تعداد آن افزایش یابد نسبت خسارت تجربه آن بیشتر به سوی ثبات خواهد رفت مشروط بر اینکه واحدهای خطر مجزا و منفک از هم باشد.
6
2)احتمال خسارت
این امر دقیقا و به طور مستقیم بستگی به زمان مورد بررسی دارد.معمولا یک شرکت سهم نگهداری خود را با در نظر گرفتن وقوع خسارت در طول یک مدت 12 ماهه تعیین می نماید اما مثلا چنانچه یک پوشش اتکائی اختیاری در مورد تک تک بیمه نامه های صادره اخذ گردد و دوره پرداخت غرامت کمتر و یا بیشتر از یکسال باشد در این حال بیمه گر واگذارنده ممکن است بخواهد سهم نگهداری خودش را بر اساس وقوع خسارت در آن سال تعیین نماید در این حالت احتمال خسارت معمولا و به طور مستقیم ارتباط با طول مدت زمان بستگی دارد و تحت بررسی قرار می گیرد.
7
3)حجم و اندازه خسارت
اصولا جدا از قراردادهای تضمین بیمه های عمر که حجم و میزان خسارت معادل سرمایه مورد بیمه است.میزان خسارت انفرادی در محدوده ارزش های قرار دارد.
بنابراین اگرچه یک شرکت بیمه واگذارنده در زمان تعیین سهم نگهداری باید این ارزش های کلی و یا سرمایه های خطر را مدنظر قرار دهد،احتمال تقسیم و گسترش خسارت بر اساس میزان خسارت ،دارای مزایای قابل توجهی است.بنابراین سهم نگهداری برای بیمه نامه های بزرگ بر اساس قضاوت بیمه گر در صورت بروز خسارت تعیین می گردد و نه بر اساس سرمایه بیمه ای این طرز برداشت بر اساس موارد زیر محاسبه و تعیین می گردد.
8
الف) حداکثر خسارت ممکن
Maximum possible loss(mpl)
ب) احتمال خسارت زیاد
Probable Maximum loss(pml)
ج) حداکثر خسارت برآورده شده
Estimated Maximum loss
9
4)سرمایه،ذخایر و نرخ بازده
اصولا ارتباط مستقیم بین میزان ذخایر یک شرکت بیمه در ارتباط با حجم پرتفوی بیمه ای و میزان سهم نگهداری شرکت وجود دارد.
10
5) بار اضافی حق بیمه
حد و اندازه سهم نگهداری مستقیما بستگی به میزان بار اضافی اضطراری حق بیمه دارد یک شرکت در زمان محاسبه حق بیمه در نرخ حق بیمه منظور خواهد نمود .هر چه باراضافی بیشتر باشد ذخایر سرمایه ای بیشتر خواهد بود که در نتیجه یا قادر است که با حجم پرتفوی صادره متناسب باشد و با اینکه در صورت نگهداری سود مورد انتظار افزایش یابد.
11
6)احتمال نابودی گزینه شده
اگرچه طبیعت کار و فعالیت بیمه ای این چنین است که یک شرکت بیمه می تواند نحوه کار و فعالیت خود را به نحوی تنظیم نماید که احتمالا نابودیش به صفر برسد،اما هیچ گونه شرکت بیمه اتکائی در بازار یافت نمی شود که بتواند عامل خطر را به صفر برساند.با در نظر گرفتن سایر عوامل از قبیل میزان و اندازه ذخایر و مشخصه های خاص و ویژه پرتفوی در رابطه با میزان واندازه خطرات،یک شرک یا می تواند تصمیم بگیرد که چه میزان بیمه اتکائی برای حفظ خود لازم دارد و بدین ترتیب درصد احتمال نابودی را تعیین کند و یا با در نظر گرفتن احتمال نابودی سهم نگهداری خودش را بر همان اساس و مبنا تعیین نماید.
12
7)ارزش بیمه
هیچ بیمه گر اتکائی حاضر نیست خطراتی را بپذیرد که نرخ حق بیمه آن صرفا برای تامین ارزش پوشش ریاضی خطرات منتقل شده بوسیله شرکت بیمه، گذارنده باشد. بدین ترتیب آنچه که به عنوان یک برنامه قطعی برای سهم نگهداری بر اساس حق بیمه های مستقیم و اتکائی و ارزش ریاضی خطرات منتقل شده محاسبه می گردد ممکن است با در نظر گرفتن بار اضافی حق بیمه قطعی تلقی نگردد.
13
8)ساست سرمایه گذاری
شرکت بیمه در زمان تصمیم گیری در مورد خط مشی سرمایه گذاری ضمن در نظر گرفتن رشته های بیمه ای که باعث جریان مداوم نقدینگی در شریان های مالی و حیاتی شرکت می گردند باید توجه خاصی را هم به توزیع خسارت سهم نگهداری مبذول دارند.بدین منظور بیمه گرانی که در رشته بیمه های اشیاء فعالیت می نمایند باید میزان نقدینگی بیشتری در مقایسه با شرکت های بیمه عمر در اختیار داشته باشند.
14
9)دورنگری در برنامه ریزی بیمه های اتکائی
در برنامه ریزی تعیین سهم نگهداری نوسانات سالانه در نسبت خساراتی که ممکن است وضعیت شرکت را به خطر بیندازد و یا اینکه باعث کاهش سوددهی در رابطه با سرمایه بکار رفته شرکت گردد باید مدنظر قرار گیرد.
15
راههای تعیین سهم نگهداری
تعیین سهم نگهداری برای قراردادهای نسبی و غیر نسبی اتکائی معمولا بر اساس عرف، روش و عملکرد بازار انتخاب می شود زیرا این روش در زمان آزمایش موفق بوده است.
منطقی است فرض نماییم که ارتباط معقولی بین پرتفوی بیمه ای شرکت و میزان خطری که می تواند در هر خسارت و یا جمع کل خسارت وارده ناشی از یک واقعه تحمل نماید وجود دارد.
نحوه محاسبه سهم نگهداری رشته های مختلف و درآمد حق بیمه نشان دهنده یک ارتباط مثبت ولی اندک می باشد.
16
سه روش عمده برای اندازه گیری ریسک وجود دارد که عبارتند از:
انحراف از معیار
ضریب تغییرات
ارزش در معرض ریسک
17
شرکت های بیمه اصولا از دو راه ، ریسک مازاد بر توان مالی خود را انتقال می دهند:
قراردادهای اتکائی
سرمایه گذاری از محل حق بیمه های تعهدات شرکت بیمه
18
شرکت های بیمه در قراردادهای اتکائی
بخشی از تعهدات و حق بیمه مربوط را بابت انتقال ریسک به شرکت های اتکائی اعطا می کنند و در ازای آن درصدی را با نام کارمزد اتکائی دریافت می نمایند.
صرف نظر از بیان نحوه توزیع این تعهدات (مازاد برتوان مالی و دارائیهای شرکت بیمه)این بیمه گران اتکائی و یا حتی نحوه سرمایه گذاری ؛شرکت ها تلاش می نمایند تا میزان و سهم نگهداری بهینه تعهدات شرکت های بیمه با توجه به مبحث کفایت سرمایه تعیین نمایند.
19
20